白き衣を纏う神の化身を降臨させてみた。 ～創造主物語①～
私の友人に「創造主」と呼ばれる男がいた。
無から有を、生命をもつくりだす。
それが彼の想像主たるゆえんだ。
もうかれこれ15年以上前になるが、私は彼と同棲していた時期があった。
彼は無精者で、テレビに出るようなゴミ屋敷の域には達していないものの、家の中は荒れ放題。
私も多くの物に囲まれると安心するタイプであったため、それを悪しとしなかった。
独り暮らしをしているときに訪れる「自炊ブーム」。
彼はときおり自炊に目覚め、おいしい食事を振る舞ってくれた。
しかし、それがあのおぞましき事件を引き起こすことになるとは・・・
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あなたの偏差値は？ 学業・体格・ゴルフ・マラソンなどなど
偏差値ってご存知でしょうか？
恐らく高校や大学受験で何度も聞いておなじみの単語だと思います。
では、偏差値ってどうやって計算しているかご存じでしょうか？
となると、知らない人の方が多いかもしれません。
標準偏差と正規分布
統計の世界では標準偏差（σ）という単語があります。
標準偏差（ひょうじゅんへんさ、英: standard deviation, SD）は、日本工業規格では、分散の正の平方根と定義している。データや確率変数の散らばり具合（ばらつき）を表す数値の一つ。物理学、経済学、社会学などでも使う。例えば、ある試験でクラス全員が同じ点数、すなわち全員が平均値の場合、データにはばらつきがないので、標準偏差は 0 になる。
引用:Wikipedia
式で表すとこうなります。
数字アレルギーの方は頭痛くなるような式ですが、バラつきの大きさを意味していて、難解な式でもありません。意味を理解したい方はこちらのHPが分かりやすかったのでリンク貼っておきます。
標準偏差とは何か？その求め方や公式の意味・使い方をわかりやすく説明します | アタリマエ！
もうひとつ、偏差値を語る上で避けて通れないのが正規分布という考え方です。
正規分布とはこのような形状をした確率分布です。
引用:Wikipedia
この例では平均値が0、標準偏差がσとした場合の正規分布になっています。
平均値、この場合は横軸0となっているあたりは比率が高く、平均値から離れるほど比率が低くなっているのがわかります。
前述のσは平均値からの距離とも言え、正規分布を前提にすると±1σの中に68%が存在する計算になります。
例として身長を挙げます。青の棒グラフが実績、オレンジ線が平均と標準偏差から計算した正規分布のグラフです。実績が非常に正規分布に近い形になっているのが分かります。
難しいことは抜きにしても、通常こんな分布になりそうだな、というのは何となくイメージがつくと思います。自然界の現象は分布を書くと正規分布になるものが多いのです。
偏差値とは
さて、肝心の偏差値ですが、ここまでの話が理解できれば分かったも同然です。実は偏差値30、40、50、60、70はそれぞれ-2σ、-1σ、±0σ（平均値）、＋1σ、＋2σを意味しているのです。
人間には意志があるので、学校の成績も含め、実は厳密には正規分布にならないのですが、正規分布を前提とした「偏差値」は普遍的な考え方として一般的に使用されているのですね。
その正規分布を前提に考えると、偏差値60以上の存在確率は16%、同様に偏差値70以上は2%、偏差値80以上は0.1%となります。
偏差値70というと超優秀、偏差値80というともはや聞いた事のないレベルですが、存在確率を考えると納得できるはず。
現在、18歳の人口は118万人だそうです。これに対して東大の合格者数は約3100人で
全体の0.26%。0.26%は+2.8σで、この確率を偏差値に換算すると78になります。
東大合格するためには偏差値75がボーダーラインということなので、整合が取れる数字ですね。
学業以外の偏差値
偏差値は正規分布を前提にした実データからの計算値、ですので、学業以外でも定義することができます。
いろいろなHPからデータをお借りして、身長・体重・寿命・年収・TOEIC・ゴルフ・100m走・マラソン・将棋・ボウリング・握力 の偏差値一覧を作成しました。
参考リンク
最新！東京都 大学偏差値 一覧 2018
体格偏差値〜あなたの体格、偏差値いくつ？〜【身長偏差値、体重偏差値計算します！】 - konisimple
厚生労働省：第２０回 生命表（完全生命表）
標本調査結果｜国税庁
公開テスト 平均スコア・スコア分布 一覧｜TOEIC Listening & Reading Test 公式データ・資料｜TOEIC Program｜IIBC
100m走の平均タイム！高校生の平均を男女別や学年別で紹介します！ | スポズバ
2017年度全日本マラソンランキング発表。平均タイムは4時間36分57秒前後。 | スポーツ情報サイト-スポッツライト-
http://shogi-naka.com/cgi-bin/24_ranking_checker.cgi
年齢と握力
偏差値60ってどれくらい凄い？
学業で偏差値60以上、と聞くとなかなかできる奴、という印象で、実際筑波大や横浜国立大に入れるくらい優秀です。全体の上位16%がこの領域になります。
これを学業以外で見てみると、身長178cm/体重80kg(男)・寿命91歳・年収750万円 と、やはり平均の一歩上を行っていて、一般的に「凄い」と言われるくらいになってきます。体重はあまり嬉しくないですが(笑)
他にはTOEICの700点、ゴルフのシングル、マラソンのサブフォーあたりがこのランクになります。得意なものは何ですか？と聞かれて答えられるレベルですね。上級者、と呼んでも良いと思います。
偏差値70ってどれくらい凄い？
偏差値70になると全体の2%なので、ぐっとレベルが上がります。
学業で言えば、各大学の医学部や一橋大などの一流大学に入ることができます。
50人に1人しか到達できないレベルですから、羨ましがられますね！！
学業以外で見てみると、身長184cm/体重90kg(男)・寿命98歳・年収1600万円 と、これもまたあまり見かけないレベルになってきます。
それ以外でも、TOEICの900点、ゴルフの片手シングル、マラソンのサブスリー・・・ここまで来ると本気で取り組んでも到達できるのは一握りになってきますね。
人知れず努力を積んでいるんだろうな、と尊敬の念を抱きます。
偏差値80ってどれくらい凄い？
偏差値80だと0.1%、1000人に1人なので、もはや神。大学だと最難関の東大医学部レベルです。
学業以外で見てみると、身長190cm/体重100kg(男)・寿命104歳・年収4000万円 と、これもまたなかなか出会うことがないレベル。
それ以外でも、TOEICの990点(満点)・ゴルフのアンダーパー・マラソン2時間20分・100m走10秒7・・・いわゆるプロと呼ばれる方々です。
嫉妬とかそういうところを超越して、ここまでくると畏怖の念を抱きますね。
もしこれを見ている方で一つでも該当しているとすれば、あなたは凄い！！！！
ハルさんの結論
標準偏差(σ)：データや確率変数の散らばり具合（ばらつき）を表す数値の一つ
正規分布：自然界に多く現れる、平均値付近に集積するデータの分布を表した確率分布
偏差値：平均を50、σを10と換算した場合の値 偏差値60以上は16%、70以上は2%しか存在しない
勉強にしてもスポーツにしても、偏差値70・80というと到達するのは極めて困難ですが、せっかく取り組むのであれば偏差値60を超えられるよう頑張りたいなと思うハルなのでした。
それでは皆さん、よい投資を！
2019年2月の成績
19年2月の成績 +657,795円
年末の暴落で中期持ちしていた優待スキーム銘柄でマイナスが出たものの、米経済が盛り返したことで含み益は大きくプラス。
「含み損はまだ確定していないのでマイナスではない」
「利確しないと利益にはならない」
などとよく聞きますが、私は含み損・含み益＝評価損益 も確定損益と同じように考えています。
そう考えた方がリアルですから。
大きな損益が出ていると決済タイミングが難しいと思っていましたが、今は全てルールに従って実施するので迷わなくなりました。
ルール通りにやれば、マイナスが出ても割り切れます。
運転も社会生活もルールを守るのは大事ですが、投資の世界でもマイルールを守るのは本当に大事ですね。
それではみなさん、よい投資を！
積立投資で儲けよう
積立投資とは
積立投資（つみたてとうし）とは、主に投資信託を購入する際の投資方法。
同一の金融商品、例えば投資信託を毎月一定額（自分で決めた額）決まった日に買い付けていく方法。ドル・コスト平均法とも呼ばれる。引用:Wikipedia
ひとことに積立、と言っても様々な手法があります。
ここでは4つの手法を挙げて、どの積立手法が優れているかを検証していきたいと思います。
結論を先に述べると、ドルコスト平均法と倍返し法という独自の手法が優秀でした。
その結論に至った理由を、少々長くなりますが説明していきます。
※×:0点 △:1点 〇:2点 ◎:3点 とし、総合評価を計算
ただし重要な因子である勝率と期待値のみ×2として計算した
一括投資とは
文字通り、一括で投資して、あとは放っておくのが一括投資です。
これは積立ではありませんが、比較対象として挙げました。
ドルコスト平均法と比較されてダメ出しされることが多いですが、場合によっては大きく稼げ、買い付け手数料も1回で済むので実は言うほど悪い手法ではありません。
定量投資とは
積立のタイミングで毎回同じ口数だけ投資する方法が定量投資です。
株価が上がっても下がっても、同じ口数を買い付けるので、株価が上がった時は投資金が増えます。
この手法は勝率においても期待値においても、全くメリットがありませんでした。
投資金も読めないので、株が上がった時は精神的負担も大きいでしょう。
ということで、積立の手法としては使えない、が結論です。
ドルコスト平均法とは
毎回同じ口数を買い付ける定量投資に対して、毎回同じ金額で買い付けるのがドルコスト平均法と呼ばれる買い方です。
株価が上がっても、下がっても、同じ金額だけ買い付けるので、必然的に株が高い時は口数は少なく、安い時は口数が多くなります。
一括投資とドルコスト平均法の比較
定量投資は明らかに損でしたので、一括投資とドルコスト平均法を比較してみます。
ドルコスト平均法のメリットとしてよく聞くのは
①株価が落ちた時にたくさん買うことができる
②タイミングを考えなくていい
の2点です。
ドルコスト平均法に関する書籍やHPはたくさんありますね。
しかし、なぜ良いのか、と言う点において定量的データをもって掘り下げて検証しているものはあまり見たことがありませんでした。
そこで、どの手法が最も優れているかをシミュレーションしてみました。用いたのは以下の14種類の変動パターンで、10ヶ月でも10年でもいいですが、10回に分けて積立てることを想定します。%の数字は初期からの変動率です。例えば、左から2番目のパターンは株や投資信託の評価額が上がり続け、10回目に積立てる時には倍の価格になっているパターンです。
初期に一括で買った場合、10回に分けて積立てた場合、どちらがお得でしょうか！？
すると、期待値を見ても勝率を見てもドルコスト平均法が明らかに有利、なんて結論は出てきませんでした。
分かったことは、現時点に比べて高値で推移する期間が長ければ一括投資が有利、安値で推移する期間が長ければドルコスト平均法が有利、ということです。
この点は非常に重要です。
詳しく見ていきましょう。
14種類の変動パターンにおいてドルコスト平均法・一括投資をした場合に最終的な損益がどうなったかを示したのが下のグラフです。※都合上、パターンの順番は並べ替えています
ドルコスト平均法が有利になったのが5パターン、一括投資が有利になったのが5パターン、差異なしが4パターンと、同程度の成績となっています。
勝率も期待値（損益率の平均）も同じくらいですね。
ただ、一括投資の方がマイナスもプラスも大きく、ハイリスクハイリターンである点は明確な差異と言えます。
違う観点からも見てみましょう。
下は14パターンの変化率を時系列にしたグラフで、一括投資・ドルコスト平均法のどちらが有利かを示したものです。重ね書きしているので非常に見づらいですが、変化率がプラス側（100%以上）で推移しているパターンは一括投資が有利になっているのが分かります。一方、マイナス側で推移しているパターンはドルコスト平均法が有利です。
ここで、一般的に言われているドルコスト平均法のメリットに対して考えてみます。
①株価が落ちた時にたくさん買うことができる
それは間違いではありませんが、上昇局面＝未来に比べて今が既に株価が落ちた状態であったとしたら、積立よりも一括の方がたくさん買うことができるからお得になります。
今からどんどん落ちていったらどうするの？とツッコミが入るかもしれません。確かにそれはその通りです。その場合は積み立てが有利になりますが、下がらずに上がっていった場合は一括投資が有利になるので、トータルで見た期待値は大差ないのです。
②タイミングを考えなくていい
に関しても、同じことが言えます。
結局今後上がるか下がるか分からない以上は、積立が有利とは言えません。
もっとも、もし完全な下落トレンドで、未来が読めるのであれば今は積み立てもせずに
ある程度下がったところで一括で買えばいいでしょう。
1985年から2018年までのダウ平均株価を掲載します。
この期間中、どのタイミングから投資を始めたとしても2018年まで持ち続ければ、積立よりも一括投資が勝ります。
たとえリーマンショックの直前に一括投資したとしても、です。
開始直後から1,2年で資産が半分になっても耐え切れる精神力は必要ですが(笑)
このことからも分かりますが、一般的に言われているドルコスト平均法のメリットは実はメリットとは言えないんです。
それでも私がドルコスト平均法を推す理由
これは資金効率が良いの一言に尽きます。
今手元に100万円あるとして、一括投資すると当然ゼロになります。
しかし10回に分けて積立をすると、1回目の投資後にも手元には90万円残ります。その90万円で別の投資を行えば、もっと儲けられますよね！
10回目までの累積投資金額をグラフにするとこのようになります。
一括投資は一気に100万円投資しますが、10回に分けて積立てれば10回目にやっと100万円に到達します。
下グラフの網掛けの部分が、有効に使えるという訳ですね。
損が怖いのであれば学資保険やスワップさや取りなど、確実性の高い投資を選んでも、十分に大きな効果が得られます。
また、今手元には資金がないけど、毎年10万円なら出せる、という人も居ると思います。そんな人でも一括投資とほぼ同じパフォーマンスの投資が行える。
そのような観点で、ドルコスト平均法が優れていると私は判断しています。
倍返し法
最後に、オリジナルのこの手法を紹介します。
今回最適な積立方法を検証していた時に閃いた案です。
「マーチンゲール法」や「倍プッシュ」って聞いた事ありますか？
分かりにくいので例を挙げて説明していきますね。
1万円が50%の確率で0円 or 2万円になるギャンブルがあるとします。
1回負けたら次は2万円賭けます。
それでも負けたら今度は4万円賭けます。
こうして負けた倍の金額を賭けていくことで、いつかは勝てる、という手法です。
画期的に思えるかもしれませんが、どのタイミングで買っても儲けは1万円。
例：4回目で勝った場合 1万円負け⇒2万円負け⇒4万円負け⇒8万円勝ち -1-2-4+8=1
軍資金が無限であれば必勝法とも言えますが、無限だったら投資する必要がないですね(笑)
仮に軍資金が127万円だった場合、7回目で資金が尽きるので、7回連続負けなら全額没収、1回でも勝てたら1万円、と言っているのと同じです。期待値を考えれば、全然お得じゃないんです。
ですが、これをアレンジして積立に応用できないか、考えてみました。
1000円の銘柄に10万円投資するとします。
半分の500円になったら投資金額は倍の20万円、とするんです。
倍返し！です。
ただ、単純な倍返しではなく、逆に倍の2000円になったら投資金額は半分の5万円とします。
安くなったら多く買い、高くなったら少なく買う、、、なんか聞いた事ありますよね。
そう、ドルコスト平均法です。ドルコスト平均法を過激にしただけなんです。
が、勝率と期待値のパフォーマンスは、ドルコスト平均法を上回ります。
14種類の変動パターンにおいてドルコスト平均法との差を見ても倍返し法の優位性は明らかですね。
ただ、デメリットもあって
①投資金額が読めない
株価次第で投資金額が変わるので、どれだけ軍資金が必要になるか分かりません。
この点は定量投資と同じで、今回のシミュレーションでは最大1.4倍の投資が必要となりました。
②自動での積立ができない
これも定量投資と同じです。ドルコスト平均法の買い付けは自動で設定できますが、当たり前ですが倍プッシュの設定はできません。
よって、自分で計算して買い付けなければなりません。
ちなみに3倍返し、4倍返しと倍率を上げていくことで勝率と期待値はさらに上がりますが、必要な軍資金が倍以上になってしまうリスクがあるので、倍返しくらいでやめておいた方が無難と思います。
積立のタイミング
最後に、積立のタイミングに関して考察してみたいと思います。
一般的なのは1ヶ月に1回積み立てていく方法です。
では、1ヶ月の中で何日に積み立てを行えば最も利益が出るでしょうか？
過去のデータで検証してみましょう。
日経ベースでのシミュレーション
月の何日目に購入して、その1ヶ月後の変化率がどうなったかを日経平均ベースで集計しました。
3月5日に購入したら、翌月の4月5日までに何%変化したか。これを26年分集計してあります。よって、ひとつのプロットは12ヶ月×26年分＝284個の平均値ということになります。
これを見ると、勝率では26日、期待値では27日にピークが来ています。
日本の企業では給与が毎月25日払いとなっているところが多いので、25日以降で買いに向かうというトレンドが形成されていると考えられます。
持株会の買い付けが25日頃であることも影響しているでしょう。
25～27日に積み立てを行うのが最良、と言えます。
ダウベースでのシミュレーション
一方、ダウでは同じような傾向が見られませんでした。
何となく6日あたりにピークがあるような感じもありますが、日経平均のように
はっきりとした傾向は無いと言えます。
アメリカは日本のように給与日が決まっていないことがひとつの要因でしょう。
ダウベースでは6～10日の積み立てが最適、としておきますが、日経平均ベースに合わせて25～27日の積み立てでも問題無いレベルです。
ハルさんの結論
「積立」とは複数回に分けて定期的に投資していくこと、です。
積立手法で万人向けなのはドルコスト平均法です。
勝率・期待値は良好で、自動で積立ができるため感情に左右されることもありません。
大きなリターンを求める方は倍返し法をお勧めします。
リスクも増えますが、期待値はドルコスト平均法を凌駕しています。
積立の日は、日本の株や投資信託の場合は毎月25～27日が最も儲かります。
海外は毎月6～10日が良いですが、はっきりとした傾向では無いので日本に合わせて25～27日でも問題ありません。
どんな手法を選ぶにしても、最初に決めたルール通りに積立ていきましょう！
それでは皆さん、よい投資を！
統計解析を活用して投資で儲けよう
投資とは
ビッグデータがもてはやされたり、「統計学が最強の学問である」なんて本が売れまくったり。データってものが非常に重要視されてきているこの世の中で、投資の世界も例外ではありません。
このブログは、そんな統計の力を使って投資してお金儲けができないか、ってことを本気で検証してみよう、そう思って始めました。
まずはじめに「投資」が何なのか、改めて確認してみます。
投資（とうし、英: investment）とは、主に経済において、将来的に資本(生産能力)を増加させるために、現在の資本を投じる活動を指す（現代において、生産能力の増加しない商業活動はこれに含まない）。広義では、自己研鑽や人間関係においても使われる。
引用：Wikipedia
どのような形態の投資も、不確実性（リスク）が伴う。一般に、投資による期待収益率が高い場合、不確実性も高まる。この一般則に反する取引が可能な場合、裁定取引が行われ、収益率の低下またはリスクの増大が起こる。
なんだか難しいことを言っているようですが、要はお金を運用してお金を儲ける、ってことですね。金持ち父さん貧乏父さんで有名なロバートキヨサキ氏の言葉で言えば「お金に働いてもらう」です。
ただ、そうは言っても「あとは任せた！」という放任主義ではお金もしっかり働いてくれないので、しっかり勉強して自分自身も成長していかないといけませんね。
昔愛読していた「坊や哲」に登場した房州さんが言っていた「怠惰を求めて勤勉に行き着く」という名言が今頃になって身に沁みます。
Wikipediaに戻って、もうひとつ大事なことが書かれていました。
大きく儲けようと思ったらリスクも大きくなる、という点です。
ただこの点に関しては、データに基づいてしっかりとしたロジックを確立すればローリスクハイリターンも可能だと思っています。これから一緒に検証していきましょう！
統計とは
さて、あらためて「統計」って何でしょうか？
例によってWikipediaで調べてみます。
統計（とうけい、statistic）は、現象を調査することによって数量で把握すること、または、調査によって得られた数量データ(統計量)のことである。統計の性質を調べる学問は統計学である。
引用：Wikipedia
要は、定性的じゃなく定量的にモノゴトを語ること、と言えます。
だいたい儲かる、ではなく、80%の確率で儲かる。
けっこう高い、ではなく、15000円高い。
必ず数字で語るのが統計の基本ルールです。
そして、統計の性質を調べる学問が統計学です。
平均値や標準偏差高校の頃、偏差値が50だとか60だとか、言ってましたよね。あれも統計学における標準偏差の考え方を使っています。統計学、なんて難しい言葉は使いませんが、自然と身の周りは統計学にあふれているんです。
ではこれを投資に活用するとしたらどんな手法が考えられるでしょうか？
たとえば、月曜日に買って金曜日に売ると70%の確率で儲かることが分かっていたとします（あくまでも例、です）。そうしたら、月曜に買って金曜に売る、というのを何度も行えば高い確率で勝てそうだと思いませんか？
再現性の高い法則を見つけて、それが再現することを期待して投資する。
統計はそんな法則を見つけるための手段です。
実際の例を挙げてみたいと思います。
この図は何を意味しているか、想像つくでしょうか？
これは、30年間の日経平均をまとめた図です。横軸が買った日、縦軸が買った日からの経過日を意味しています。色は買った日から見て上昇した確率を意味していて、緑が低く赤が高い確率を示します。
たとえば、11月中旬に買って1月頭で売ったケースで見てみると過去30回中、23回の確率で儲かっています。どう見ても偶然ではありません。こういった傾向は「アノマリー」などと呼ばれています。
ハルさんの結論
・「投資」とは資本を増加させるために現在の資本を投じること
・「統計」とは現象を定量的に数字で把握すること
統計の力を使って投資にまつわるデータを解析することで、勝てる法則を見出せるはず。
今後いろいろな発見がありそうで、ワクワクしています。
それでは皆さん、よい投資を！
投資で勝つ方法
勝てるポートフェリオの組み方
ハル式のポートフェリオ（資産配分）は以下①②の組み合わせです。
①確実に儲けられる手法
②ハイリターンを目指す手法
オススメは確実に資産を増やしながら、多少のリスクを取りつつハイリターンを目指す、①②混合です。
やはりリスクゼロで大儲けはできないので、そこは自分が儲けたい金額や、投資スタイルによって手法を使い分けていく必要があります。
絶対にマイナスしたくない人は①を選べばOK。定年も間近でリスクを冒せない方、大きく儲ける必要のない方がその対象になるでしょう。
①確実に儲けられる手法
確実に儲けられる ＝勝率100% ＝ 必勝
フェイクニュースやオレおれ詐欺が頻発するような世の中で、必勝法などと書かれたら逆に怪しくて近づきたくありませんよね？
ですが、あるんですよ、必勝法が。
なーんだ、と言われそうですが、たとえば定期預金。マイナスになる可能性はなく、必勝法と言えます。銀行が破綻等でデフォルトする可能性はありますが、ペイオフ（1000万円までの支払い保証）があります。
ただ、いいとこ年率0.1%じゃ100万円預けても年間1000円・・・子供のおこづかいにもなりません。
じゃもっとおいしい方法があるのか？考えてみましょう。
②ハイリターンを目指す手法
大きく儲けたい方は、どれだけリスクを抑えられるかがポイント。
目指すはローリスク・ハイリターンです
それでは、高い確率で大きく儲けるにはどうしたらいいでしょうか？
答えは「なるべく高い確率で勝てる方法を何度も実施すること」です。
下のグラフをご覧ください。
ある勝率の手法を複数回実施した場合の勝率をグラフにしたものです。
横軸が試行回数、縦軸が勝ち越す確率（試行回数9回であれば5勝4敗以上となる確率）、です。
勝ち負け同率があると面倒なので試行回数は奇数にしています。
理論勝率50%の手法は何度やっても勝ち越しの確率は50%です。
しかし、理論勝率70%の（緑線）を9回実施した場合、5勝4敗以上の勝ち越しとなる確率は90%にもなります。
ここまでいけば、十分にローリスクと言えるでしょう。
よって、当ブログにおいては1回の取引勝率70%以上を目安に、投資手法を探索していきたいと思います
理論勝率90%であれば9回試行時の勝ち越し率は99.9%を超えますが、ハイリターンで理論勝率90%の手法なんてまずありませんから、このあたりが良い落としどころでしょう。
大数の法則とモンテカルロ法
何度も実施すると勝ち越す確率が変化する理由について、もうちょっと考えてみます。
勝率50%の手法の場合、勝つ確率・負ける確率はともに50%です。
試行回数が少ない時は大きく勝ち越したり、逆に大きく負け越すこともあります。ただ、試行回数を増やしていくと勝率50%に収束していくことが想像できますよね。
3回やったら3回勝ち、もしくは3回負け、も普通にあり得るが、100回試行したらだいたい50回勝ち・50回負けになるだろう、というイメージ。
このように、回数を重ねると理論上の数字に近づいていく現象を専門用語で大数の法則と言います。これは投資において重要な原理原則です。
これを乱数を使ってシミュレーションしてみます。このような手法をモンテカルロ法と呼びます。
乱数とは、 ある範囲の数値から任意に取り出した数値、です。
1,2,3,4,5,6のいずれかを13.3%の確率で出力する数式を作れば実際にさいころを振らなくても1000回さいころを振った時のそれぞれの目の出る確率がパッと出るという訳です。
今回は、理論勝率50%の手法を1～10000回まで実施したときの実績勝率を10回ずつシミュレーションしてみました。
1回実施した場合、勝ち・負けのどちらかしかありませんので勝率は0%と100%にプロットされます。
100回実施した場合は、ほとんどが勝率40～60%の範囲に収まってきます。70勝30敗、はほぼありえない、です。
そして、10000回実施すればほぼ50%に収束します。回数を増やすと理論上の数字に近づいていくことが分かりますね。勝ち越し率ももちろん50%です。
これが理論勝率70%の手法だったらどうでしょう？
10回やれば90%以上、100回やれば99.9%以上の確率で勝ち越せます。100回以上だと勝率が50%を下回るプロットが1個もないのが分かりますね。
試行回数を重ねることで理論上の数値に近づいてくるイメージ、つきましたかね？
注意点① ルールを守る
70%勝てる方法でも3回連続で負けることも普通にあります。
前述のシミュレーションで試行回数を1万回にした場合7回連続の負けがありました。
3割バッターが7打席連続ヒットを打ったといえばイメージつくでしょうか？
（ピッチャーから見れば7割勝てるのに、7回連続打たれた）
イチローはMLB通算打席10728、打率が3.11で、最高が7打席連続安打、ということですから確率的には整合の取れる数字になっていました。
引用:Wikipedia
ただ、野球などの競技は精神面も大きく影響してくるはずで常人であれば精神的なプレッシャーで連続安打は途切れてしまうでしょう
常に確率通りに淡々とヒットを打てるイチローは本当に凄い！
これを投資に置き換えれば、連勝したときも連敗したときも精神的な部分は排除してシステマチックな取引に徹することが大事、ということです。
私はこれまで天井買い・底値売りを幾度となく経験しました。
上昇局面では強気になり、下落局面では弱気になる。感情的な部分に大きく影響されているわけです。 おそらく、みなさんもそういう経験があるんじゃないでしょうか？
買ったら落ちる、売ったら上がるということで逆神様、なんて呼ばれたり(笑)
ルールに則って、感情に左右されずに取引すれば下落局面でも買えますし、負けても確率の問題、と納得できます。
ぜひ感情に左右されないトレードを行って、着実に儲けを出し精神衛生上も安定した生活を行いましょう。
注意点② 運悪く連敗した時のリスクヘッジ
イチローの連続ヒットの例を出しましたが、逆もまた然り、です。
すなわち、ピッチャー側から見て抑えられる確率が7割でも3回連続打たれる、なんてザラに出ます。
そのようなケースになったことも考えて保険は掛けておきましょう、ということです。生活を賭けての投資は精神衛生上よろしくないです。
要は、1回の掛け金を増やしすぎないことです。
運悪く3回連続で負けたとしても、次の勝負に挑める余力を持って運用しなければなりません。
掛け金が多くなってくると、サラリーマン投資家は仕事中も株価が気になって仕方ないでしょう。これでは本業がおろそかになってしまいかねません。
資産を大きく失ってしまった場合、家庭崩壊のリスクもあるでしょう。
ですから、投資した半分がなくなってもまだ大丈夫、と言えるくらいの余裕を持って投資を行いましょう。
絶対に負けられないという精神的余裕が無い状態では正常な判断ができないですしね。
ハルさんの結論
①確実に儲けられる手法
②ハイリターンを目指す手法
自分の資産や投資方針をはっきりさせた上で、①②をミックスして投資していくのが最適と考えます。
②の場合はリスクも出てくるので、リスクヘッジした上で、何回も何回も試行して、70%勝てる手法を90%、95%勝てる手法にしていきましょう！
それでは皆さん、よい投資を！
2019年1月の成績
2019年1月の成績 +606,412円
今年はのっけから最悪の年明けでした。
これです。1月3日、衝撃のドル円暴落。
ロスカットのアラートメールでたたき起こされ、あたふたしているうちにロスカット。
あれよあれよという間に30万円もっていかれました。
FX人生10年にして初めてのロスカット。
なぜこうなったのかはよく分かっています。
米ドル円・NZドル円を低レバレッジで外貨預金の代わりにしていたのですが、12月のIPO祭りに全精力をつぎ込むためにFX口座から出金して、一時的に高レバレッジにしていたのです。
それを戻さなかったのがいけなかった。
ルールを守らないとこうなるという良い見本です。
よーーーく身に染みましたので、今後は注意します。
その後、株価が12月下落の反発で上昇してくれたので、1月の成績としては60万円ほどのプラスで終わることができました。
この調子で、今年が良い一年になることを祈ります。
それではみなさん、よい投資を！
