投資で勝つ方法
勝てるポートフェリオの組み方
ハル式のポートフェリオ（資産配分）は以下①②の組み合わせです。
①確実に儲けられる手法
②ハイリターンを目指す手法
オススメは確実に資産を増やしながら、多少のリスクを取りつつハイリターンを目指す、①②混合です。
やはりリスクゼロで大儲けはできないので、そこは自分が儲けたい金額や、投資スタイルによって手法を使い分けていく必要があります。
絶対にマイナスしたくない人は①を選べばOK。定年も間近でリスクを冒せない方、大きく儲ける必要のない方がその対象になるでしょう。
①確実に儲けられる手法
確実に儲けられる ＝勝率100% ＝ 必勝
フェイクニュースやオレおれ詐欺が頻発するような世の中で、必勝法などと書かれたら逆に怪しくて近づきたくありませんよね？
ですが、あるんですよ、必勝法が。
なーんだ、と言われそうですが、たとえば定期預金。マイナスになる可能性はなく、必勝法と言えます。銀行が破綻等でデフォルトする可能性はありますが、ペイオフ（1000万円までの支払い保証）があります。
ただ、いいとこ年率0.1%じゃ100万円預けても年間1000円・・・子供のおこづかいにもなりません。
じゃもっとおいしい方法があるのか？考えてみましょう。
②ハイリターンを目指す手法
大きく儲けたい方は、どれだけリスクを抑えられるかがポイント。
目指すはローリスク・ハイリターンです
それでは、高い確率で大きく儲けるにはどうしたらいいでしょうか？
答えは「なるべく高い確率で勝てる方法を何度も実施すること」です。
下のグラフをご覧ください。
ある勝率の手法を複数回実施した場合の勝率をグラフにしたものです。
横軸が試行回数、縦軸が勝ち越す確率（試行回数9回であれば5勝4敗以上となる確率）、です。
勝ち負け同率があると面倒なので試行回数は奇数にしています。
理論勝率50%の手法は何度やっても勝ち越しの確率は50%です。
しかし、理論勝率70%の（緑線）を9回実施した場合、5勝4敗以上の勝ち越しとなる確率は90%にもなります。
ここまでいけば、十分にローリスクと言えるでしょう。
よって、当ブログにおいては1回の取引勝率70%以上を目安に、投資手法を探索していきたいと思います
理論勝率90%であれば9回試行時の勝ち越し率は99.9%を超えますが、ハイリターンで理論勝率90%の手法なんてまずありませんから、このあたりが良い落としどころでしょう。
大数の法則とモンテカルロ法
何度も実施すると勝ち越す確率が変化する理由について、もうちょっと考えてみます。
勝率50%の手法の場合、勝つ確率・負ける確率はともに50%です。
試行回数が少ない時は大きく勝ち越したり、逆に大きく負け越すこともあります。ただ、試行回数を増やしていくと勝率50%に収束していくことが想像できますよね。
3回やったら3回勝ち、もしくは3回負け、も普通にあり得るが、100回試行したらだいたい50回勝ち・50回負けになるだろう、というイメージ。
このように、回数を重ねると理論上の数字に近づいていく現象を専門用語で大数の法則と言います。これは投資において重要な原理原則です。
これを乱数を使ってシミュレーションしてみます。このような手法をモンテカルロ法と呼びます。
乱数とは、 ある範囲の数値から任意に取り出した数値、です。
1,2,3,4,5,6のいずれかを13.3%の確率で出力する数式を作れば実際にさいころを振らなくても1000回さいころを振った時のそれぞれの目の出る確率がパッと出るという訳です。
今回は、理論勝率50%の手法を1～10000回まで実施したときの実績勝率を10回ずつシミュレーションしてみました。
1回実施した場合、勝ち・負けのどちらかしかありませんので勝率は0%と100%にプロットされます。
100回実施した場合は、ほとんどが勝率40～60%の範囲に収まってきます。70勝30敗、はほぼありえない、です。
そして、10000回実施すればほぼ50%に収束します。回数を増やすと理論上の数字に近づいていくことが分かりますね。勝ち越し率ももちろん50%です。
これが理論勝率70%の手法だったらどうでしょう？
10回やれば90%以上、100回やれば99.9%以上の確率で勝ち越せます。100回以上だと勝率が50%を下回るプロットが1個もないのが分かりますね。
試行回数を重ねることで理論上の数値に近づいてくるイメージ、つきましたかね？
注意点① ルールを守る
70%勝てる方法でも3回連続で負けることも普通にあります。
前述のシミュレーションで試行回数を1万回にした場合7回連続の負けがありました。
3割バッターが7打席連続ヒットを打ったといえばイメージつくでしょうか？
（ピッチャーから見れば7割勝てるのに、7回連続打たれた）
イチローはMLB通算打席10728、打率が3.11で、最高が7打席連続安打、ということですから確率的には整合の取れる数字になっていました。
引用:Wikipedia
ただ、野球などの競技は精神面も大きく影響してくるはずで常人であれば精神的なプレッシャーで連続安打は途切れてしまうでしょう
常に確率通りに淡々とヒットを打てるイチローは本当に凄い！
これを投資に置き換えれば、連勝したときも連敗したときも精神的な部分は排除してシステマチックな取引に徹することが大事、ということです。
私はこれまで天井買い・底値売りを幾度となく経験しました。
上昇局面では強気になり、下落局面では弱気になる。感情的な部分に大きく影響されているわけです。 おそらく、みなさんもそういう経験があるんじゃないでしょうか？
買ったら落ちる、売ったら上がるということで逆神様、なんて呼ばれたり(笑)
ルールに則って、感情に左右されずに取引すれば下落局面でも買えますし、負けても確率の問題、と納得できます。
ぜひ感情に左右されないトレードを行って、着実に儲けを出し精神衛生上も安定した生活を行いましょう。
注意点② 運悪く連敗した時のリスクヘッジ
イチローの連続ヒットの例を出しましたが、逆もまた然り、です。
すなわち、ピッチャー側から見て抑えられる確率が7割でも3回連続打たれる、なんてザラに出ます。
そのようなケースになったことも考えて保険は掛けておきましょう、ということです。生活を賭けての投資は精神衛生上よろしくないです。
要は、1回の掛け金を増やしすぎないことです。
運悪く3回連続で負けたとしても、次の勝負に挑める余力を持って運用しなければなりません。
掛け金が多くなってくると、サラリーマン投資家は仕事中も株価が気になって仕方ないでしょう。これでは本業がおろそかになってしまいかねません。
資産を大きく失ってしまった場合、家庭崩壊のリスクもあるでしょう。
ですから、投資した半分がなくなってもまだ大丈夫、と言えるくらいの余裕を持って投資を行いましょう。
絶対に負けられないという精神的余裕が無い状態では正常な判断ができないですしね。
ハルさんの結論
①確実に儲けられる手法
②ハイリターンを目指す手法
自分の資産や投資方針をはっきりさせた上で、①②をミックスして投資していくのが最適と考えます。
②の場合はリスクも出てくるので、リスクヘッジした上で、何回も何回も試行して、70%勝てる手法を90%、95%勝てる手法にしていきましょう！
それでは皆さん、よい投資を！
